PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PZFVX с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PZFVX и ^GSPC составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.8

Доходность

Сравнение доходности PZFVX и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Classic Value Fund (PZFVX) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-27.48%
11.67%
PZFVX
^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PZFVX:

-0.77

^GSPC:

1.67

Коэф-т Сортино

PZFVX:

-0.72

^GSPC:

2.26

Коэф-т Омега

PZFVX:

0.79

^GSPC:

1.30

Коэф-т Кальмара

PZFVX:

-0.64

^GSPC:

2.52

Коэф-т Мартина

PZFVX:

-2.00

^GSPC:

10.29

Индекс Язвы

PZFVX:

13.42%

^GSPC:

2.08%

Дневная вол-ть

PZFVX:

34.84%

^GSPC:

12.86%

Макс. просадка

PZFVX:

-75.46%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

PZFVX:

-39.33%

^GSPC:

-0.82%

Доходность по периодам

С начала года, PZFVX показывает доходность 4.33%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 3.18%. За последние 10 лет акции PZFVX уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 0.65% против 11.24% соответственно.


PZFVX

С начала года

4.33%

1 месяц

4.60%

6 месяцев

-27.48%

1 год

-27.15%

5 лет

-4.14%

10 лет

0.65%

^GSPC

С начала года

3.18%

1 месяц

4.14%

6 месяцев

11.67%

1 год

20.84%

5 лет

12.51%

10 лет

11.24%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PZFVX и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PZFVX
Ранг риск-скорректированной доходности PZFVX, с текущим значением в 00
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PZFVX, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PZFVX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PZFVX, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PZFVX, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PZFVX, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Мартина

^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PZFVX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Classic Value Fund (PZFVX) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PZFVX, с текущим значением в -0.77, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00-0.771.67
Коэффициент Сортино PZFVX, с текущим значением в -0.72, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00-0.722.26
Коэффициент Омега PZFVX, с текущим значением в 0.79, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.000.791.30
Коэффициент Кальмара PZFVX, с текущим значением в -0.64, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.00-0.642.52
Коэффициент Мартина PZFVX, с текущим значением в -2.00, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00-2.0010.29
PZFVX
^GSPC

Показатель коэффициента Шарпа PZFVX на текущий момент составляет -0.77, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PZFVX и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-0.77
1.67
PZFVX
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок PZFVX и ^GSPC

Максимальная просадка PZFVX за все время составила -75.46%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PZFVX и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-39.33%
-0.82%
PZFVX
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности PZFVX и ^GSPC

John Hancock Classic Value Fund (PZFVX) имеет более высокую волатильность в 3.87% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 3.49%. Это указывает на то, что PZFVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
3.87%
3.49%
PZFVX
^GSPC
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab