Сравнение PZFVX с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Classic Value Fund (PZFVX) и S&P 500 (^GSPC).
PZFVX управляется John Hancock. Фонд был запущен 24 июн. 1996 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PZFVX или ^GSPC.
Корреляция
Корреляция между PZFVX и ^GSPC составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PZFVX и ^GSPC
Основные характеристики
PZFVX:
-0.77
^GSPC:
1.67
PZFVX:
-0.72
^GSPC:
2.26
PZFVX:
0.79
^GSPC:
1.30
PZFVX:
-0.64
^GSPC:
2.52
PZFVX:
-2.00
^GSPC:
10.29
PZFVX:
13.42%
^GSPC:
2.08%
PZFVX:
34.84%
^GSPC:
12.86%
PZFVX:
-75.46%
^GSPC:
-56.78%
PZFVX:
-39.33%
^GSPC:
-0.82%
Доходность по периодам
С начала года, PZFVX показывает доходность 4.33%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 3.18%. За последние 10 лет акции PZFVX уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 0.65% против 11.24% соответственно.
PZFVX
4.33%
4.60%
-27.48%
-27.15%
-4.14%
0.65%
^GSPC
3.18%
4.14%
11.67%
20.84%
12.51%
11.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности PZFVX и ^GSPC
PZFVX
^GSPC
Сравнение PZFVX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Classic Value Fund (PZFVX) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок PZFVX и ^GSPC
Максимальная просадка PZFVX за все время составила -75.46%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PZFVX и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PZFVX и ^GSPC
John Hancock Classic Value Fund (PZFVX) имеет более высокую волатильность в 3.87% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 3.49%. Это указывает на то, что PZFVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.